坚持构建个人交易系统，从容应对市场波动

人们常说，在外汇交易市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我要指出的是，这一切的前提，是你必须拥有一套完善且经过市场验证的交易系统，否则，这些说法就可能沦为空洞的口号。

在我的实践中，当我最终设计并完善了自己的交易系统后，心态自然更加稳定和自信，而你也必然会用最严格的纪律去遵循系统指示的信号行事，因为违反它，将把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合，并且你确信它可以成功且灵敏地应对大多数市场变化时，你会发现，通过交易赚钱，其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐，你终将远离并告别亏损，这就是我的切身体验。

其实，这些体验对于初入投机行业的朋友来说，可能没有直接用处，或许会被视为空话。但我对朋友们的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统，无论你被市场打得鼻青脸肿，都必须重新站起来，再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐，因为这是你迈向成功、脱离亏损的唯一途径，别无他法。纪律和心态必须建立在科学有效的系统之上，当然，这种系统可以是基于技术分析的，也可以基于基本分析，或者其他方法。我始终认为，感觉是无法长期可靠的，只有客观的系统，才能保证你有客观的心态。

其实，对于每一个职业交易者而言，心里都明白交易系统的重要性。我最近有一个想法，将自己用6年多时间建立交易系统的体验整理成文字，期望能对大家构建自己的系统有所启发。

建立一个真正经历市场考验、成熟可用且具有一致性的系统，我认为必定会历经两个阶段。

1、堆积

我所说的堆积，大致等同于“厚积薄发”中的“厚积”过程。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧和方法的阶段，强调尽最大可能广泛占有、兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，将你所能收集到的一切素材积淀到大脑中，以备后用。

积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一份书单，这样阅读起来更有针对性，效率也更高。这大概类似于古人所说的“熟读唐诗三百首”吧。我的经验是，从西方经典的技术分析文丛开始下手，先开立一个20本左右的书单，英文水平高的最好直接阅读原版，用最简单的串行方式将其一本本读完。这整个过程完全没有投机取巧，过程虽然枯燥冗长，却不可替代、不可跨越。而且，对于好书要一遍又一遍地读，直到烂熟于胸为止。

堆积的过程更多使用的是记忆和少量推理。你首要的是牢记书里的方法和教条，并不需要你有太多怀疑主义或主观能动性，因为这两者必须在你有一定积累的基础上才会涉及。如果你能在任何标准智商测试中轻松取得最前面两个级别的评分，我想这个阶段对你可能只需要2-3年的时间，同时你还有余暇阅读些哲学或方法论之类的书籍，起到旁征博引、互相贯通的作用。

在阅读阶段，我认为应尽量少读国内的读物，而尽一切可能（如去国外网站订购等）去不知疲倦地阅读西方的经典文丛，尤其是技术分析方面的。其实，老手书房中的书单，对新手来说是最大的财富，可以少让你走许多弯路。我本人就是在几乎扫遍了国内几乎所有的跟庄、投机书籍之后，才绕了个大弯，并在朋友的指点下开始阅读西方的技术分析经典，也读过少量几本原版的“圣经”“儒家”类书籍。

积累的素材除了来自书籍之外，当然还有网络。你应该有横扫国内外大多数最著名论坛的决心，以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会。个人的体会有时候比书籍更为直接、更为深刻。我个人来讲，在其他论坛结识的一些好手，对我的帮助作用可以说是极其深远的。

除了这两者之外，我认为你应该把所有（记住，是所有）的时间用于看盘，读盘，复盘！！！

看盘，其实对于刚开始的时候来说，无非就是“外行看热闹”，但这个热闹，无论如何你硬着头皮也得看下去。

有条件的，看一切你能看到历史数据的市场行情：外汇、商品、利率、期指、股票等。尤其是指数，观察、分析、预测各个市场指数现货和期货的走势，至少要占到你所有看盘时间的70%左右。即使在股票市场，我的理念是，指数重于一切，永远看着指数的脸色行事，绝对不做类似股评的所谓“抛开大盘做个股”的傻事。我不认为自己总可以侥幸抓到跑赢大盘或独立于大盘走势的个股。

而且，看盘的过程也是很好总结、运用你阅读知识的一个场合和机会。

我在看盘、盯盘的过程中，经历了这样几个阶段：

一、看热闹阶段

天天盯着涨幅榜第一板看，眼睛里只看到涨跌的曲线，心里没有任何感觉。

二、初级阶段

买了书，知道了比如量比等技术指标，知道了综合排序，知道了分钟排行，知道了资金流向，知道了热点板块和集团式热点，看的时候稍微有了目的性和筛选性。就像上网冲浪一样，知道用搜索引擎来过滤出自己需要的信息了。

三、进阶

目的性更加明确，有了分门别类的自选项目、板块，从十几只品种的走势能大致判断大盘的运行趋向，学会了公式选股，自创指标，测试交易公式（还谈不上交易系统）等进阶技术，开始排斥传统技术和指标，自以为进入了交易的核心，醉心于编写公式和所谓的“交易系统”，并利用自己设计的指标来衡量指数和股票。

四、系统化

对几乎所有具备历史数据的市场进行长时间的盯盘、复盘，尤其是美指、日经和恒指（这三只是我最喜爱的品种）。不过，盯外盘的代价也是巨大的，所有与年龄不相称的疾病接踵而至。我在长时间坚持跨市场的研究中，终于构建出自己的交易系统。我彻底摒弃所有写指标、公式（除了系统中需要用到的）的玩意儿，回归到了最简单、原始的几项技术。看盘的目的是为了验证系统，完善系统。

五、整合阶段

你终于发现，在有效的交易系统的指导下，你可以迅速熟悉陌生的市场并成为该市场的专家，正是应验了那句话，“股价运动包含一切信息”。你能想象吗？我几乎完全不懂也完全不关心天然胶、大豆、铜等基本面方面的供求分析技术，但依然能在并不完善的国内商品市场上无障碍获利。我刚进市场那时候，不怕你们笑话，我甚至不知道中国是世界上最大的用胶大国，而最大产胶国是泰国、印尼等东南亚国家。我在只做了一周模拟交易之后，就用自己的保证金开始了交易。我不懂基本分析，我也瞧不起那些并不专业的伪基本分析者。我只知道，有效的系统和心理控制力，就可以保证我在任何市场获利，就这么简单。

上面我提到的第四个阶段非常关键，是你能否最终拥有适合自己交易系统的关键。

这个阶段可能只是些费时、费力、且暂时看不到效果的简单工作。有时候，你自己都会怀疑自己是否在做无谓的努力。但我要说，这个阶段是不可逾越的，你只有盯盘盯到“为伊消得人憔悴、衣带渐宽终不悔”的程度，你才有可能进到“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的境界。不要顾及别人的怀疑或耻笑，要坚定自己的信念。你既然选择了职业投机，那么这个阶段就是你义无反顾的选择，别无他途。你要设法在曲线的运用中，综合你所有知道的交易技术知识，去解释已有的和预测还未发生的。

我不敢保证人人都能走出这个阶段。我发现，投机这个行业，是为数不多的即使你付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为有时候回报并不理所当然地与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果，否则，我真的劝你，请慎重你的选择。

我想用海特的一句话和大家共勉：

首先，你要有一套有效的价格预测系统，更重要的是良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期占有概率优势，而不是孤注一掷。这就是金融交易的全部。

2.嬗变

如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的过程，那么这个阶段，你就必须利用推理、综合、归纳、联想、顿悟等能力，对第一阶段所积累的素材做集中消化和吸收，直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西，并浸润你思维的血液。

你必须最大限度发挥你的怀疑主义，怀疑一切你所读、所看的东西，用你的思维去重新诠释，而不论这种诠释在别人看来是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认为这是学习的关键，总之你必须迈出思维独立的脚步，彻底摆脱“人云亦云”的境地。别人的高明终归是别人的，你必须经过思考，获得属于你自己的高明。创造和学习永远是相辅相成的，互为基础。学习别人的经验和知识只是手段，如果学习反而让你丧失自己的创造和创新能力的话，那就背离了学习的初衷。学习，只不过是为后续的创造提供素材和养料，而将其变成你自己的血液这个过程，则需要创造来提升。

学习是线性的，而创造则属于非线性。正是后者，给世界带来了多姿多彩。

简而言之，就是融会贯通，提炼、萃取出自己的系统交易方法。

我有一个体会，语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就，你在这期间依然要借着一些琐碎的方法，比如坚持写交易日记，做详尽的案例分析等。我想，很难用具体的文字去描述“嬗变”这个阶段，我只能大致说，你必须活动开思维的肌肉，不拘一格，运用灵活有力、充满灵性的神经系统去不断接近你所探求的东西——市场的本质。

判断市场的趋势，是至关重要的。

说实话，为了成为真正职业的交易者，我几乎丧失了所有的兴趣爱好，过着孤独、清淡甚至有些枯燥的生活。不过，时间让我逐渐乐在其中，而无须去忍受。有时候，我也怀疑过这样的生活是否值得，又是否必要。但是，所谓的得失其实全是相对的，况且，在交易中我确实获得了除了盈利之外的乐趣，难以言表的乐趣。

交易实践让我失去了太多的冲动和激情，原来需要忍受的东西，渐渐地变得享受并沉醉其中，甚至会让人滋生出些许自恋的倾向。周末时刻，便是将监禁并遭受各种控制的心情放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方去爬爬山，或听听音乐，即使思考也让它远离交易和市场。我知道，如果要让交易成为我终生的乐趣和事业，我必须训练自己的心情，以随时在市场和生活中快速切换角色。毕竟，专业的交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。

我周围几乎所有的朋友都说我的生活极其枯燥而缺乏色彩，少了那么多的人生乐趣。当然，也有极少数朋友过着比我更深居简出的生活。电脑行情中的曲线，几乎成为了他们人生的轨迹。我总想折中，可我深知这种折中，以我目前的阅历和智慧还远远不够。

市场的本质是交换，其实生命中又何尝不是充满了得与失的交易？我选择了一般人无法忍受的“枯燥”生活，但我交换来了更强大的自信心和比别人更有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接换来的是获得了“享有未来美好生活的期权”！

所以，我想鼓励我们从未谋面但有着相同理想的年轻人，为了获得这份期权合约，我们共同努力！